A parte il problema della condivisione (potrebbe anche dipendere da un eventuale firewall installato o da quello interno di xp), il problema reale è che attualmente winmx è diventato altamente inaffidabile per la presenza di fakes, disconnessione, virus e quant'altro.
Ti consiglio limewire se cerchi audio, oppure emule se lasci il pc collegato per lungo tempo.
Ciao